Títol: Risc de tipus d'interès
Autors: Hortènsia Fontanals i Elisabet Ruiz
Editat per: Editorial UOC, col·lecció «Manuals», 223
PVP: 22 euros


Autors

Hortènsia Fontanals i Albiol

És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i professora titular del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Universitat de Barcelona (UB). És autora de diferents publicacions de matemàtica financera.

Elisabet Ruiz i Dotras

És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, professora agregada dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i directora del màster d'Instruments i mercats financers. És autora de diverses publicacions relatives als mercats financers.

Sinopsi

La variable del tipus d'interès és una variable bàsica en l'anàlisi financera. El seu estudi dóna informació de quins tipus d'interès són rellevants en el mercat i de com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interès és un dels riscos financers importants, sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financeres i d'assegurances.

El llibre es divideix en dues parts. En la primera s'estudia l'estructura del tipus d'interès i s'analitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa: efectiu i nominal; i també la localització en el temps i el termini amb què estan associats: spot i forward. En la segona s'estudia l'efecte de la volatilitat dels tipus d'interès en carteres de renda fixa i les solucions tècniques per a immunitzar-les.